SAP Treasury and Risk Management (TRM)
Finanzgeschäfte professionell und effizient verwalten
SAP Treasury and Risk Management (TRM) ist eines der bewährten SAP Treasury-Module. Über die Jahre wurde es stetig von SAP weiterentwickelt und verfügt mittlerweile über einen umfassenden Funktionsumfang. Im Wesentlichen werden dabei die folgenden Funktionen abgedeckt:
- finanzmathematisch korrekte Abbildung und Verwaltung aller mit Banken handelbaren Finanzprodukten (einschl. Trade Finance und Commodities)
- Spiegelung von Intercompany-Darlehen zwischen zwei Gruppengesellschaften
- seit einigen Jahren Abbildung von Trade Finance-Geschäften (Avale und Akkreditive)
- Eingabe komplexer Gebühren- und Tilgungsstrukturen
- Flexible Aussteuerung der Eingabe-Masken (Berechtigungen, Muss/Kann-Felder)
- Integration in andere Bereiche (FI, Cash Management, SD, SAP Geschäftspartner) in bewährtem SAP-Standard
- Revisionssicheres System (Vier-Augenprinzip, SAP-Berechtigungskonzept, Freigabeworkflow, Funktionstrennung)
SAP TRM - Transaction Manager
Im Transaction Manager werden die Finanzgeschäfte verwaltet – das schließt die Erfassung, die Anpassung und das Reporting von über getätigte Finanzgeschäfte mit ein. SAP unterscheidet die verschiedenen Finanzgeschäftsarten nach Finanz-Produktkategorien die wie nachfolgend abgegrenzt werden.
Im Geldhandel (Money Market) im SAP Transaction Manager werden Produkte wie Festgelder, Tagesgelder, Call-Gelder und Commercial Papers erfasst und verwaltet. Das System unterstützt die Abwicklung und Bewertung dieser Geschäfte und integriert sich nahtlos in das FI Hauptbuch. Es ermöglicht die automatisierte Zahlungsabwicklung und Zinsberechnung (und Abgrenzung) sowie die Abbildung unterschiedlicher Bilanzierungsansätze. Darüber hinaus stehen flexible Anpassungsmöglichkeiten für Verträge und ein detailliertes Reporting zur Verfügung, das eine transparente Übersicht über alle Geldmarktgeschäfte bietet.
Im Bereich Devisen (Foreign Exchange) im SAP Transaction Manager werden Spot-Geschäfte, Termingeschäfte, FX-Swaps und Devisenoptionen erfasst und abgewickelt. Das System ermöglicht die automatische Verarbeitung von Wechselkursen sowie die Bewertung und Verbuchung der Transaktionen. Es unterstützt verschiedene Bilanzierungsmethoden und bietet die Möglichkeit zur flexiblen Anpassung von Verträgen. Die Integration in das Hauptbuch sorgt für eine durchgängige Verbuchung der Devisengeschäfte, und es stehen detaillierte Reporting-Funktionen zur Verfügung, um alle Devisenpositionen transparent zu verwalten.
Im Bereich Derivate im SAP Transaction Manager können verschiedene Finanzinstrumente wie Zins- und Währungsderivate, Swaps, Optionen und Futures erfasst und verarbeitet werden. Zusätzlich lassen sich auch komplexe und strukturierte Geschäfte abbilden, die aus mehreren Komponenten bestehen. Das System ermöglicht die Bewertung der Derivate auf Basis von Marktdaten sowie die automatische Verbuchung nach unterschiedlichen Bilanzierungsstandards. Durch die Integration in das Hauptbuch ist eine konsistente Buchführung gewährleistet. Funktionen zur Risikosteuerung, wie etwa das Management von Sicherheiten, sowie umfassende Reporting-Optionen zur Überwachung der Derivatepositionen stehen ebenfalls zur Verfügung.
Im Bereich Darlehen (Consumer Mortgage Loans, CML) im SAP Transaction Manager werden Konsumentenkredite, Hypothekendarlehen und andere Immobilienfinanzierungen erfasst und verwaltet. Das Modul unterstützt die Abbildung komplexer Kreditstrukturen, einschließlich variabler und fester Zinssätze, sowie die automatische Erstellung von Zins- und Tilgungsplänen. Zudem können Sondertilgungen und vorzeitige Rückzahlungen flexibel integriert werden. Die Verbuchung der Darlehen erfolgt direkt im Hauptbuch, und es stehen umfangreiche Funktionen zur Bilanzierung nach unterschiedlichen Standards zur Verfügung. Das Reporting bietet eine detaillierte Übersicht über Kreditbestände, Zahlungsströme und offene Forderungen.
m Bereich Trade Finance im SAP Transaction Manager werden Handelsfinanzierungen wie Akkreditive, Bankgarantien und Dokumenteninkassi verwaltet. Das System ermöglicht die Erfassung und Abwicklung dieser Geschäfte sowie deren automatische Verbuchung im Hauptbuch. Darüber hinaus werden alle relevanten Dokumente und Zahlungen überwacht und verarbeitet, einschließlich der Nachverfolgung von Fälligkeiten und Sicherheiten. Die flexible Abbildung unterschiedlicher Vertragsarten und die Unterstützung mehrstufiger Genehmigungsprozesse bieten eine umfassende Kontrolle über Handelsfinanzierungen. Detaillierte Reporting-Funktionen ermöglichen eine transparente Einsicht in offene Verpflichtungen, Risiken und Finanzierungsströme.
Risk Analyzer - Risiken aus Finanzgeschäften professionell managen
Der Market Risk Analyzer (MRA) im SAP TRM bietet umfassende Werkzeuge zur Erfassung und Bewertung von Marktrisiken, die durch Veränderungen in Zinssätzen, Wechselkursen, Rohstoffpreisen oder Aktienkursen entstehen. Das Modul ermöglicht die Durchführung von Sensitivitätsanalysen, die Berechnung von Kennzahlen wie Value-at-Risk (VaR) und die Simulation von Stressszenarien. Zudem unterstützt der MRA die Bewertung von Finanzinstrumenten basierend auf aktuellen Marktdaten und hilft, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und zu steuern. Die Ergebnisse fließen direkt in das Reporting ein, um eine fundierte Risikobewertung sicherzustellen.
Der Credit Risk Analyzer (CRA) im SAP TRM ermöglicht die Überwachung und Bewertung von Kreditrisiken, die sich aus der Bonität von Kontrahenten oder Geschäftspartnern ergeben. Das Modul bietet Funktionen zur Verwaltung von Kreditlimiten und zur Überwachung von Ausfallrisiken. Durch die kontinuierliche Prüfung der Kreditengagements gegenüber festgelegten Limiten lassen sich potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren. Der CRA unterstützt außerdem die Berechnung von Kennzahlen wie Expected Loss (erwarteter Verlust) und Credit Value at Risk (CVaR), um das Ausfallrisiko quantitativ zu bewerten. Alle Ergebnisse fließen in detaillierte Reports zur Risikosteuerung ein.
SAP Analytics Cloud Reporting
Währungsdifferenzierte Planung der
Unternehmens-Cashflows
Bottom-up und/oder Top-down Planung
Finanzgeschäfte "E2E" verwalten - revisionssicher und hochautomatisiert
TRM ist gemeinsam mit dem Modul Cash Management das Herz-Stück der Treasury-Lösung von SAP. Hier dreht sich alles um die Abbildung von Finanzgeschäften:
In den 6 Produktbereichen Geldmarkt, FX, Derivate, Wertpapieren, Darlehen und Trade Finance lassen sich alle (!) denkbaren Produktkombinationen im Treasury abbilden: von der exotisch zusammengesetzten Devisenoption bis hin zu gruppeninternen Patronatserklärungen.
Auch von der Prozessseite ist das Leistungsspektrum von TRM umfangreich: vom Handelsprozess über die Bestandsführung bis hin zum Accounting und der nahtlosen Integration in den Zahlungsverkehr wird der gesamte End-to-End Prozess abgedeckt – und mit vielfältigen Funktionen im Finanzrisikomanagement bereichert.
Dazu zählt z.B. die laufende Berücksichtigung von Kontrahentenrisiken, um Ausfallrisiken zu streuen oder die Berechnung von Risikomaßen wie einem Cashflow-at-Risk, um Risiko und Risikotragfähigkeit in Einklang zu bringen.
Standardfunktionen im Blick, Kosten im Griff
Das Leistungsspektrum von TRM ist wie skizziert umfangreich und lässt nur selten Wünsche offen. Gerade deshalb sollten Sie die Konzeption und Implementierung Profis überlassen. Im Dickicht der möglichen Einstellungen kann sich ein Projekt schnell verzögern und ein Budget überschreiten – ohne dass Sie am Ende zufrieden sind.
Wir haben TRM über die Jahre bei mehr als 30 Unternehmen eingeführt – sowohl in R/3 als auch in S/4. Der genaue Scope und Schwerpunkt der Einführung hängt grundsätzlich sehr stark von Ihren Prozessen und Bedürfnissen ab – von einer sehr schlanken Implementierung mit wenigen Finanzgeschäften bis hin zu umfangreichen Implementierungen auf Basis verschiedener Rechnungslegungsvorschriften ist alles möglich.
Wir beginnen die Einführung daher immer mit einer genauen Bedarfsanalyse, um mit Ihnen den richtigen Einsatz unter optimaler Berücksichtigung von Kosten und Nutzen zu finden. Dabei verlassen wir den „SAP-Standard“ grundsätzlich nur in Ausnahmenfällen und auf ausdrücklichen Wunsch.
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